Guia dos Índices Sintéticos Deriv para trading inteligente

A volatilidade está no centro de cada decisão de trading — define como os mercados se movem e como os traders gerem risco e oportunidade. Na Deriv, a volatilidade é representada através dos índices sintéticos: mercados gerados matematicamente concebidos para espelhar o comportamento real dos preços sem serem influenciados por dados económicos, notícias ou alterações de liquidez.

Em 2025, a Deriv reforçou o seu ecossistema sintético ao introduzir quinze índices disponíveis tanto no Deriv MT5 como no Deriv cTrader. Estes instrumentos com ticks de um segundo oferecem execução mais rápida, controlo de volatilidade mais refinado e automação fluida via cBots e Expert Advisors (EAs). Em conjunto, reforçam a posição da Deriv como líder em mercados sintéticos transparentes e baseados em dados, criados para traders que valorizam precisão e estabilidade.

Estes índices promovem consistência e flexibilidade. Permitem aos traders testar, refinar e automatizar estratégias num ambiente sempre ativo, ideal para desenvolvimento algorítmico, uso educativo e otimização de estratégias.

Resumo rápido

• Os índices sintéticos replicam o comportamento do mercado com níveis fixos de volatilidade (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% e 250%).
• Os índices Crash/Boom representam mercados baseados em eventos com picos ou quedas probabilísticas de preço.
• A nova série de um segundo inclui Volatility 15, 30 e 90 (1s), além de Boom 600, Crash 600, Boom 900 e Crash 900 — todos disponíveis no Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• A série de um segundo liga conceitos tradicionais de volatilidade como o VIX à consistência sintética, permitindo aos traders planear em torno de regimes de volatilidade previsíveis.

O que são os índices sintéticos na Deriv e por que são importantes?

Os índices sintéticos da Deriv são instrumentos baseados em algoritmos que mantêm condições de volatilidade estatisticamente consistentes, simulando dinâmicas reais de mercado num ambiente controlado. Incluem os índices Volatility, Range Break, Drift Switch, Step e Crash/Boom.

Os índices de volatilidade representam níveis constantes de volatilidade, enquanto os índices Crash/Boom introduzem elementos estocásticos, gerando picos ou quedas de preço baseados em probabilidades de eventos. Esta estrutura permite aos traders experienciar um comportamento realista do mercado sem perturbações externas, perfeito para testar estratégias e automação.

Oferecem fluxos contínuos de dados para estudar reações do mercado, testar sistemas automatizados e ensinar gestão de volatilidade isolada de eventos globais.

Como o Deriv MT5 e o Deriv cTrader suportam a negociação dos índices de volatilidade de um segundo?

A expansão de 2025 marca um passo importante na evolução do trading sintético da Deriv. Segundo Prakash Bhudia, Head of Product & Growth da Deriv:

“Os novos índices “amplificam as oportunidades ao dar aos traders acesso mais rápido e limpo a padrões de volatilidade sem necessidade de configurações técnicas complexas.”

Estas melhorias tornam os mercados sintéticos mais práticos para analistas quantitativos, educadores e traders ativos que exploram a volatilidade de forma sistemática.

Como diferem os índices Crash Boom, Range Break e Drift Switch?

A tabela abaixo descreve cada família de índices e as suas aplicações de trading.

Notas: “σ” denota volatilidade; frequência de eventos = média a longo prazo, não temporização fixa.

Onde negociar e o que cada plataforma oferece

• Deriv cTrader — Tipos avançados de ordens, Profundidade de Mercado e automação com cBots. Ideal para índices de 1 segundo e séries Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — Plataforma multiativos que suporta EAs e hedging. Ideal para combinar índices sintéticos com forex, criptomoedas e ativos derivados numa conta única.
• Deriv Trader — Interface simplificada para multiplicadores e opções; oferece controlo de risco fixo.
• Deriv GO — Aplicação móvel para acompanhar trades e exposição.
• Deriv Bot — Criador de automação sem código para estratégias básicas.

Cada plataforma integra-se no ecossistema da Deriv, permitindo aos traders desenvolver e migrar estratégias do modo demo para o modo real de forma fluida.

Que estratégias de trading sintético se adequam a cada ambiente de volatilidade?

Os índices Crash e Boom modelam movimentos súbitos de preço — booms ascendentes ou crashes descendentes. Cada tick tem uma pequena probabilidade de um movimento maior:

• Crash 600 ≈ uma grande queda a cada 600 ticks em média.
• Boom 900 ≈ um pico importante a cada 900 ticks em média.

Esta estrutura estocástica suporta duas táticas principais:

• Estratégias de breakout — entrar quando o pico começa e seguir o movimento.
• Estratégias de fade — negociar na direção oposta quando a volatilidade se estabiliza.

Ao estudar a frequência e o tamanho dos picos, os traders podem desenhar stops realistas e gerir eficazmente os drawdowns.

Volatilidade sintética e a analogia com o VIX

Nos mercados tradicionais, o VIX mede a volatilidade esperada a 30 dias do S&P 500. Os índices sintéticos da Deriv desempenham um papel analítico semelhante — representando regimes estáveis de volatilidade para planeamento e comparação. Ao contrário do VIX, os índices da Deriv são derivados de algoritmos criptograficamente seguros e não de preços de opções.

Esta analogia ajuda os traders a:

• ajustar o tamanho da posição em relação à volatilidade.
• selecionar estratégias para condições calmas ou voláteis.
• manter expectativas consistentes sem reagir a choques de notícias.

Como nota Jean-Yves Sireau, fundador da Deriv:

“Os nossos Índices de Volatilidade dão aos traders de retalho acesso a instrumentos de volatilidade 24/7 antes reservados a instituições.”

Quais as melhores ferramentas de trading algorítmico para os mercados sintéticos da Deriv?

• Volatility 15 (1s) – Micro-scalping e reversão à média usando MA, RSI e Bandas de Bollinger com stops apertados.
• Volatility 30 (1s) – Configuração equilibrada para momentum de curto prazo; combina cruzamentos de MA com stops baseados em ATR.
• Volatility 90 (1s) – Para sistemas de breakout com stops mais largos; usar saídas baseadas no tempo para reduzir churn.
• Crash/Boom 600–900 – Táticas baseadas em eventos; negociar breakouts ou reversões com trails ATR e limites de risco estruturados.

Rakshit Choudhary, CEO da Deriv, explica:

“O objetivo da empresa é avançar a tecnologia de trading com foco em IA e capacitar traders com ferramentas de precisão para a próxima década.”

Como o ecossistema da Deriv liga os seus mercados

A infraestrutura da Deriv conecta todos os seus mercados e plataformas, criando um ambiente unificado para educação, testes e execução em tempo real. A Deriv opera com geração de números aleatórios criptograficamente segura (RNG) e padrões de transparência para garantir um comportamento justo dos mercados sintéticos.

Visão geral do ecossistema:

• Índices derivados – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• CFDs multiativos – Negociáveis no Deriv MT5 e Deriv cTrader.
• Opções e multiplicadores – Disponíveis no Deriv Trader.
• Ferramentas de automação – cBots, EAs e Deriv Bot (sem código).

Esta rede permite aos traders construir, testar e escalar estratégias de forma fluida. As lições dos sintéticos — sobre alavancagem, colocação de stops e controlo de drawdown — traduzem-se diretamente para outras classes de ativos.