스마트 트레이딩을 위한 Synthetic Indices Deriv 가이드

변동성은 모든 거래 결정의 핵심입니다 — 시장이 어떻게 움직이고 트레이더가 위험과 기회를 어떻게 관리하는지를 정의합니다. Deriv에서는 변동성이 합성 지수를 통해 표현됩니다: 경제 데이터, 뉴스 또는 유동성 변화에 영향을 받지 않고 실제 가격 움직임을 수학적으로 모방하도록 설계된 시장입니다.

2025년, Deriv는 Deriv MT5와 Deriv cTrader에서 모두 이용 가능한 15개의 지수를 도입하여 합성 생태계를 강화했습니다. 이 1초 틱 단위 상품들은 더 빠른 실행, 정교한 변동성 제어, 그리고 cBots와 Expert Advisors (EAs)를 통한 원활한 자동화를 제공합니다. 이들은 정밀성과 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 투명하고 데이터 기반의 합성 시장에서 Deriv의 리더십을 강화합니다.

이 지수들은 일관성과 유연성을 촉진합니다. 트레이더가 항상 작동하는 환경에서 전략을 테스트, 개선, 자동화할 수 있게 하여 알고리즘 개발, 교육용, 전략 최적화에 이상적입니다.

간단 요약

• 합성 지수는 고정 변동성 수준(10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150%, 250%)으로 시장 행동을 복제합니다.
• Crash/Boom 지수는 확률적 가격 급등 또는 급락이 발생하는 이벤트 기반 시장을 나타냅니다.
• 새로운 1초 시리즈에는 Volatility 15, 30, 90 (1초), 그리고 Boom 600, Crash 600, Boom 900, Crash 900이 포함되며 모두 Deriv MT5와 Deriv cTrader에서 이용 가능합니다.
• 1초 시리즈는 VIX와 같은 전통적 변동성 개념과 합성의 일관성을 연결하여 트레이더가 예측 가능한 변동성 체계에 맞춰 계획할 수 있게 합니다.

Deriv의 합성 지수란 무엇이며 왜 중요한가?

Deriv의 합성 지수는 통계적으로 일관된 변동성 조건을 유지하는 알고리즘 기반 상품으로, 통제된 환경에서 실제 시장 역학을 시뮬레이션합니다. 여기에는 Volatility, Range Break, Drift Switch, Step, Crash/Boom 지수가 포함됩니다.

Volatility 지수는 일정한 변동성 수준을 나타내고, Crash/Boom 지수는 확률적 요소를 도입하여 이벤트 확률에 따른 가격 급등 또는 급락을 생성합니다. 이 구조는 외부 교란 없이 현실적인 시장 행동을 경험할 수 있게 하여 전략 테스트와 자동화에 적합합니다.

이들은 시장 반응 연구, 자동화 시스템 백테스트, 글로벌 이벤트와 분리된 변동성 관리 교육을 위한 연속 데이터 스트림을 제공합니다.

Deriv MT5와 Deriv cTrader는 어떻게 1초 변동성 지수 거래를 지원하는가?

2025년 확장은 Deriv의 합성 거래 진화에 중요한 단계입니다. Deriv의 제품 및 성장 책임자 Prakash Bhudia에 따르면:

“새로운 지수들은 복잡한 기술 설정 없이도 트레이더에게 더 빠르고 명확한 변동성 패턴 접근을 제공하여 기회를 확대합니다.”

이러한 발전은 합성 시장을 정량 분석가, 교육자, 체계적으로 변동성을 탐구하는 적극적 트레이더에게 더욱 실용적으로 만듭니다.

Crash Boom 지수, Range Break, Drift Switch는 어떻게 다른가?

아래 표는 각 지수군과 그 거래 적용을 요약합니다.

참고: “σ”는 변동성을 나타내며; 이벤트 빈도는 장기 평균으로 고정된 타이밍이 아닙니다.

거래 장소 및 각 플랫폼의 제공 기능

• Deriv cTrader — 고급 주문 유형, 시장 깊이(Depth of Market), cBots 자동화. 1초 지수 및 Crash/Boom 600–900 시리즈에 최적.
• Deriv MT5 — EA 및 헤징 지원 다중 자산 플랫폼. 합성 지수와 외환, 암호화폐, 파생 자산을 한 계좌에서 결합하기에 이상적.
• Deriv Trader — 승수 및 옵션을 위한 단순화된 인터페이스; 고정 위험 제어 제공.
• Deriv GO — 거래 및 노출 추적용 모바일 앱.
• Deriv Bot — 기본 전략을 위한 코드 없는 자동화 빌더.

각 플랫폼은 Deriv 생태계 내에서 통합되어 트레이더가 데모에서 실거래로 전략을 원활하게 개발하고 이전할 수 있게 합니다.

각 변동성 환경에 적합한 합성 거래 전략은?

Crash 및 Boom 지수는 갑작스러운 가격 움직임 — 상승 붐 또는 하락 크래시를 모델링합니다. 각 틱은 큰 움직임이 발생할 작은 확률을 가집니다:

• Crash 600 ≈ 평균 600틱마다 한 번의 큰 하락.
• Boom 900 ≈ 평균 900틱마다 한 번의 큰 급등.

이 확률적 구조는 두 가지 주요 전술을 지원합니다:

• 돌파 전략 — 급등 시작 시 진입하여 움직임을 추적.
• 페이드 전략 — 변동성이 안정되면 반대 방향으로 거래.

급등 빈도와 크기를 연구함으로써 트레이더는 현실적인 손절매를 설계하고 손실 관리를 효과적으로 할 수 있습니다.

합성 변동성과 VIX 유사성

전통 시장에서 VIX는 예상 30일 S&P 500 변동성을 측정합니다. Deriv의 합성 지수는 유사한 분석 역할을 하며 — 안정적인 변동성 체계를 나타내어 계획 및 비교에 활용됩니다. VIX와 달리 Deriv 지수는 옵션 가격이 아닌 암호학적으로 안전한 알고리즘에서 파생됩니다.

이 유사성은 트레이더가:

• 변동성에 따라 포지션 크기를 조정하고,
• 평온하거나 변동성이 큰 조건에 맞는 전략을 선택하며,
• 뉴스 충격에 반응하지 않고 일관된 기대를 유지하도록 돕습니다.

Deriv 창립자 Jean-Yves Sireau는 다음과 같이 말합니다:

“우리의 Volatility 지수는 소매 트레이더에게 기관 전용이던 24시간 변동성 상품에 접근할 수 있게 합니다.”

Deriv 합성 시장에 적합한 최고의 알고리즘 거래 도구는?

• Volatility 15 (1초) – MA, RSI, Bollinger Bands를 사용한 마이크로 스캘핑 및 평균회귀, 엄격한 손절매 포함.
• Volatility 30 (1초) – 단기 모멘텀에 균형 잡힌 설정; MA 교차와 ATR 기반 손절매 결합.
• Volatility 90 (1초) – 넓은 손절매를 사용하는 돌파 시스템; 시간 기반 종료로 과도한 거래 감소.
• Crash/Boom 600–900 – 이벤트 기반 전술; ATR 추적과 구조화된 위험 한도로 돌파 또는 반전 거래.

Deriv CEO Rakshit Choudhary는 다음과 같이 설명합니다:

“회사의 목표는 AI 우선 거래 기술을 발전시키고, 향후 10년간 트레이더에게 정밀 도구를 제공하는 것입니다.”

Deriv 생태계가 시장을 어떻게 연결하는가

Deriv의 인프라는 모든 시장과 플랫폼을 연결하여 교육, 테스트, 실거래 실행을 위한 통합 환경을 만듭니다. Deriv는 공정한 합성 시장 행동을 보장하기 위해 암호학적으로 안전한 난수 생성(RNG)과 투명성 기준을 운영합니다.

생태계 개요:

• 파생 지수 – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• 다중 자산 CFD – Deriv MT5와 Deriv cTrader에서 거래 가능.
• 옵션 및 승수 – Deriv Trader에서 이용 가능.
• 자동화 도구 – cBots, EAs, Deriv Bot(코드 없는).

이 네트워크는 트레이더가 전략을 유연하게 구축, 테스트, 확장할 수 있게 합니다. 합성에서 얻은 레버리지, 손절매 위치, 손실 관리 교훈은 다른 자산군에도 직접 적용됩니다.