Deriv 合成指數智能交易指南

波動性是每個交易決策的核心 — 它定義了市場的走勢以及交易者如何管理風險與機會。在 Deriv，波動性透過合成指數呈現：這些是數學生成的市場，旨在模擬真實世界的價格行為，且不受經濟數據、新聞或流動性變化的影響。

2025 年，Deriv 透過推出十五種同時可在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 交易的指數，強化了其合成生態系統。這些一秒鐘跳動的工具提供更快的執行速度、更精細的波動性控制，並可透過cBots和專家顧問（EAs）實現無縫自動化。這些特性共同鞏固了 Deriv 作為透明且數據驅動合成市場領導者的地位，專為重視精確與穩定的交易者打造。

這些指數促進了一致性與靈活性。它們允許交易者在全天候環境中測試、優化及自動化策略，非常適合算法開發、教育用途及策略優化。

快速摘要

• 合成指數以固定波動率水平（10%、15%、30%、90%、100%、150% 和 250%）複製市場行為。
• Crash/Boom 指數代表基於事件的市場，具有機率性價格急升或急跌。
• 新的一秒系列包括波動率 15、30 和 90（1秒），以及 Boom 600、Crash 600、Boom 900 和 Crash 900 — 全部可在Deriv MT5 和 Deriv cTrader交易。
• 一秒系列將傳統波動率概念如 VIX 與合成一致性結合，使交易者能圍繞可預測的波動率體系進行規劃。

什麼是 Deriv 的合成指數？為何重要？

Deriv 的合成指數是基於演算法的工具，維持統計上一致的波動率條件，在受控環境中模擬真實市場動態。這些包括波動率、區間突破、漂移切換、階梯及 Crash/Boom 指數。

波動率指數代表恆定的波動率水平，而Crash/Boom 指數則引入隨機元素，根據事件機率產生價格急升或急跌。此結構讓交易者能體驗真實市場行為，且不受外部干擾，非常適合策略測試與自動化。

它們提供連續數據流，用於研究市場反應、回測自動化系統，以及在隔離全球事件的情況下教學波動率管理。

Deriv MT5 和 Deriv cTrader 如何支援一秒波動率指數交易？

2025 年的擴展標誌著 Deriv 合成交易發展的重要一步。根據 Deriv 產品與成長主管Prakash Bhudia表示：

“新指數「透過提供交易者更快、更乾淨的波動模式存取，無需複雜技術設置，放大了交易機會。」

這些發展使合成市場對量化分析師、教育者及系統性探索波動率的活躍交易者更具實用性。

Crash Boom 指數、Range Break 與 Drift Switch 有何不同？

下表概述各指數家族及其交易應用。

備註：「σ」代表波動率；事件頻率為長期平均，非固定時間。

在哪裡交易及各平台提供什麼？

• Deriv cTrader — 進階訂單類型、市場深度及 cBots 自動化。最適合一秒指數及 Crash/Boom 600–900 系列。
• Deriv MT5 — 支援多資產平台，支援 EAs 與對沖。理想於一個帳戶中結合合成指數、外匯、加密貨幣及衍生資產交易。
• Deriv Trader — 簡化介面，適用於乘數與期權；提供固定風險控制。
• Deriv GO — 行動應用程式，用於追蹤交易與曝險。
• Deriv Bot — 無需程式碼的自動化建構工具，適合基本策略。

每個平台皆整合於 Deriv 生態系統中，使交易者能無縫地從模擬轉至實盤策略開發與執行。

哪種合成交易策略適合各波動率環境？

Crash 和 Boom 指數模擬突發價格變動 — 向上急升或向下崩跌。每個跳動都帶有小概率發生重大變動：

• Crash 600 ≈ 平均每 600 跳出現一次大跌。
• Boom 900 ≈ 平均每 900 跳出現一次大幅上升。

此隨機結構支持兩大策略：

• 突破策略 — 在急升開始時進場，並跟蹤行情。
• 反向策略 — 波動穩定後，反向交易。

透過研究急升頻率與幅度，交易者能設計出合理的停損點並有效管理回撤。

合成波動率與 VIX 類比

在傳統市場中，VIX 衡量預期 30 天 S&P 500 波動率。Deriv 的合成指數扮演類似的分析角色 — 代表穩定的波動率體系，便於規劃與比較。與 VIX 不同，Deriv 指數是基於加密安全演算法，而非期權價格衍生。

此類比幫助交易者：

• 根據波動率調整持倉大小。
• 選擇適合平穩或波動環境的策略。
• 保持一致的預期，不因新聞衝擊而反應過度。

正如 Deriv 創辦人Jean-Yves Sireau所言：

「我們的波動率指數讓散戶交易者能接觸到過去僅限機構的 24/7 波動率工具。」

Deriv 合成市場最佳算法交易工具是什麼？

• 波動率 15 (1秒) – 使用移動平均線（MA）、相對強弱指標（RSI）及布林帶（Bollinger Bands）進行微剝頭皮與均值回歸，搭配嚴格停損。
• 波動率 30 (1秒) – 適合短期動量的平衡設置；結合 MA 交叉與基於 ATR 的停損。
• 波動率 90 (1秒) – 適用於突破系統，停損較寬；使用基於時間的出場以減少交易頻率。
• Crash/Boom 600–900 – 事件驅動策略；利用 ATR 跟蹤停損及結構化風險限制交易突破或反轉。

Deriv 執行長 Rakshit Choudhary 補充說：

「公司的目標是推進以 AI 為先的交易技術，並賦能交易者使用精準工具迎接未來十年。」

Deriv 生態系統如何連結其市場？

Deriv 的基礎設施連結所有市場與平台，打造一個統一的教育、測試與實盤執行環境。Deriv 採用加密安全的隨機數生成（RNG）及透明標準，確保合成市場行為公平。

生態系統概覽：

• 衍生指數 – 波動率、Crash/Boom、區間突破、階梯。
• 多資產差價合約 – 可在 Deriv MT5 和 Deriv cTrader 交易。
• 期權與乘數 – 可在 Deriv Trader 交易。
• 自動化工具 – cBots、EAs 及 Deriv Bot（無需程式碼）。

此網絡讓交易者能流暢地建立、測試及擴展策略。合成市場的槓桿、停損設置與回撤控制經驗，能直接應用於其他資產類別。