Руководство по синтетическим индексам Deriv для умной торговли

Волатильность лежит в основе каждого торгового решения — она определяет, как движутся рынки и как трейдеры управляют рисками и возможностями. На Deriv волатильность представлена через синтетические индексы: математически сгенерированные рынки, созданные для отражения поведения цен в реальном мире без влияния экономических данных, новостей или изменений ликвидности.

В 2025 году Deriv укрепил свою синтетическую экосистему, представив пятнадцать индексов, доступных как на Deriv MT5, так и на Deriv cTrader. Эти инструменты с тиками в одну секунду обеспечивают более быстрое исполнение, более точный контроль волатильности и бесшовную автоматизацию через cBots и Expert Advisors (EAs). Вместе они укрепляют позицию Deriv как лидера в прозрачных, основанных на данных синтетических рынках, созданных для трейдеров, ценящих точность и стабильность.

Эти индексы способствуют последовательности и гибкости. Они позволяют трейдерам тестировать, совершенствовать и автоматизировать стратегии в постоянно активной среде, идеальной для алгоритмической разработки, образовательного использования и оптимизации стратегий.

Краткое резюме

• Синтетические индексы воспроизводят поведение рынка с фиксированными уровнями волатильности (10%, 15%, 30%, 90%, 100%, 150% и 250%).
• Индексы Crash/Boom представляют рынки, основанные на событиях, с вероятностными всплесками или падениями цен.
• Новая серия с тиками в одну секунду включает Volatility 15, 30 и 90 (1s), а также Boom 600, Crash 600, Boom 900 и Crash 900 — все доступны на Deriv MT5 и Deriv cTrader.
• Серия с тиками в одну секунду объединяет традиционные концепции волатильности, такие как VIX, с синтетической стабильностью, позволяя трейдерам планировать на основе предсказуемых режимов волатильности.

Что такое синтетические индексы на Deriv и почему они важны?

Синтетические индексы Deriv — это инструменты на основе алгоритмов, которые поддерживают статистически стабильные условия волатильности, моделируя динамику реального рынка в контролируемой среде. К ним относятся индексы Volatility, Range Break, Drift Switch, Step и Crash/Boom.

Индексы волатильности представляют постоянные уровни волатильности, в то время как Crash/Boom индексы вводят стохастические элементы, генерируя всплески или падения цен на основе вероятностей событий. Такая структура позволяет трейдерам испытывать реалистичное поведение рынка без внешних помех, что идеально подходит для тестирования стратегий и автоматизации.

Они предоставляют непрерывные потоки данных для изучения реакций рынка, бэктестинга автоматизированных систем и обучения управлению волатильностью в изоляции от глобальных событий.

Как Deriv MT5 и Deriv cTrader поддерживают торговлю индексами волатильности с тиками в одну секунду?

Расширение 2025 года знаменует собой важный шаг в развитии синтетической торговли Deriv. По словам Пракаша Будии, руководителя отдела продуктов и роста Deriv:

«Новые индексы «расширяют возможности, предоставляя трейдерам более быстрый и чистый доступ к паттернам волатильности без необходимости сложных технических настроек.»

Эти разработки делают синтетические рынки более практичными для количественных аналитиков, преподавателей и активных трейдеров, систематически исследующих волатильность.

Чем отличаются индексы Crash Boom, Range Break и Drift Switch?

В таблице ниже описаны каждое семейство индексов и их торговые применения.

Примечания: «σ» обозначает волатильность; частота событий = долгосрочное среднее, а не фиксированное время.

Где торговать и что предлагает каждая платформа

• Deriv cTrader — расширенные типы ордеров, глубина рынка и автоматизация cBots. Лучший выбор для индексов с тиками в 1 секунду и серии Crash/Boom 600–900.
• Deriv MT5 — мультиактивная платформа с поддержкой EA и хеджирования. Идеальна для комбинирования синтетических индексов с форексом, криптовалютами и производными активами в одном аккаунте.
• Deriv Trader — упрощённый интерфейс для мультипликаторов и опционов; предлагает контроль фиксированного риска.
• Deriv GO — мобильное приложение для отслеживания сделок и экспозиции.
• Deriv Bot — конструктор автоматизации без кода для базовых стратегий.

Каждая платформа интегрирована в экосистему Deriv, позволяя трейдерам разрабатывать и плавно переносить стратегии с демо на реальный счёт.

Какие стратегии синтетической торговли подходят для каждой среды волатильности?

Индексы Crash и Boom моделируют внезапные ценовые движения — восходящие бумы или нисходящие крахи. Каждый тик несёт небольшую вероятность крупного движения:

• Crash 600 ≈ в среднем одно крупное падение каждые 600 тиков.
• Boom 900 ≈ в среднем один крупный всплеск каждые 900 тиков.

Эта стохастическая структура поддерживает две основные тактики:

• Стратегии прорыва — входить в момент начала всплеска и следовать за движением.
• Стратегии отката — торговать в противоположном направлении после стабилизации волатильности.

Изучая частоту и размер всплесков, трейдеры могут разрабатывать реалистичные стопы и эффективно управлять просадками.

Синтетическая волатильность и аналогия с VIX

На традиционных рынках VIX измеряет ожидаемую 30-дневную волатильность S&P 500. Синтетические индексы Deriv выполняют аналогичную аналитическую функцию — представляя стабильные режимы волатильности для планирования и сравнения. В отличие от VIX, индексы Deriv основаны на криптографически защищённых алгоритмах, а не на ценах опционов.

Эта аналогия помогает трейдерам:

• Корректировать размер позиции в зависимости от волатильности.
• Выбирать стратегии для спокойных или волатильных условий.
• Поддерживать стабильные ожидания без реакции на новостные шоки.

Как отмечает Жан-Ив Сиро, основатель Deriv:

«Наши индексы волатильности предоставляют розничным трейдерам доступ к инструментам волатильности 24/7, которые ранее были доступны только институциональным инвесторам.»

Какие лучшие инструменты алгоритмической торговли для синтетических рынков Deriv?

• Volatility 15 (1s) – микроскальпинг и возврат к среднему с использованием MA, RSI и полос Боллинджера с жёсткими стопами.
• Volatility 30 (1s) – сбалансированная настройка для краткосрочного импульса; сочетание пересечений MA с стопами на основе ATR.
• Volatility 90 (1s) – для систем прорыва с более широкими стопами; использование выходов по времени для снижения излишних сделок.
• Crash/Boom 600–900 – тактики, основанные на событиях; торговля прорывами или разворотами с трейлингом ATR и структурированными лимитами риска.

Ракшит Чоудхари, генеральный директор Deriv, поясняет:

«Цель компании — продвигать технологии торговли с приоритетом на ИИ и предоставлять трейдерам точные инструменты на ближайшее десятилетие.»

Как экосистема Deriv связывает свои рынки

Инфраструктура Deriv соединяет все свои рынки и платформы, создавая единую среду для обучения, тестирования и реального исполнения. Deriv работает с криптографически защищённой генерацией случайных чисел (RNG) и стандартами прозрачности, чтобы обеспечить честное поведение синтетических рынков.

Обзор экосистемы:

• Производные индексы – Volatility, Crash/Boom, Range Break, Step.
• Мультиактивные CFD – доступны на Deriv MT5 и Deriv cTrader.
• Опционы и мультипликаторы – доступны на Deriv Trader.
• Инструменты автоматизации – cBots, EAs и Deriv Bot (без кода).

Эта сеть позволяет трейдерам создавать, тестировать и масштабировать стратегии плавно. Уроки из синтетики — по кредитному плечу, размещению стопов и контролю просадок — напрямую переносятся на другие классы активов.